Linearización del problema de estimación conjunta de parámetros y estados

• Autores: Manuel Zorita López, Eladio Sanz García
• Localización: Revista de informática y automática, ISSN 0210-8712, Año 20, Nº. 3, 1987, págs. 42-62
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Linearization of the problem to estimate combined state and parameter
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• Resumen
  • español

    Los trabajos realizados hasta la fecha dentro del campo de la estimación conujunta de parámetros y estados han englobado ambos aspectos bajo un mismo planteamiento. Tanto en el caso de sistemas lineales con coeficientes constantes, como en el más evidente de sistemas no lineales, este planteamiento lleva forzosamente a la resolución de un problema no lineal. Nuestro propósito a sido evitar el tratamiento siempre difícil del problema no lineal a que da origen la formulación clásica mediante la utilización de dos estimadores lineles, uno de identificación de parámetros y otro de estimación de estados. Este planteamiento obliga a utilizar una forma canónica para la formulación de las ecuaciones en el espacio de estado de un sistema lineal, lo que permite estimar separadamente parámetros y estados mediante los dos estimadores ya referidos. El método propuesto es válido para desarrollarlo en forma recursiva, y puede implementarse fácilmente en ordenadores digitales. Se ha probado con varios ejemplos con diversas consideracioners en cuanto a prersencia de ruido aditivo en el proceso y en la salida, habiéndose obtenido en todos los casos simulados execelentes resultados

  • English

    The studies carried out to date in the field of combined state and parameter estimation, have included both aspects in the one statement of the problem. This way of analysing the problem necessarily leads to non-linear equations. Our purpose have been to avoid dealing with the non-linear problem using two linear estimators, one to identify parameters, and the other to estimate states. This way of stating the problem compels the use of some particular canonical form for the state space equationsof a linear system, which allows the parameters and states to be estimated separately using the two linear estimators referred to above. The proposed method can be developed in recursive form, and it can easily be implemented on a digital computer. It has been tested in various ways, using different assumptions as to the presence of noise in the state and output stages, and in every case simulated excellent results have been obtained.