Time-Changed Lévy LIBOR market model: Pricing and Joint estimation of the cap surface and swaption cube.

• Autores: Markus Leippold, Jacob Stromberg
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 111, Nº. 1, 2014, págs. 224-250
• Idioma: inglés
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