Inference for Lévy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo.

• Autores: Ajay Jasra, David A. Stephens, Arnaud Doucet, Theodoros Tsagaris
• Localización: Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 38, Nº. 1, 2011, págs. 1-22
• Idioma: inglés
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