La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

• Autores: Juan Guillermo Murillo Gómez
• Localización: Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 8, Nº. Extra 15, 2009 (Ejemplar dedicado a: Suplemento 1)
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.