¿Cuál es la evidencia empírica del efecto Fisher en la economía colombiana, 1980-2000?

• Autores: Héctor Cárdenas
• Localización: Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ), ISSN 0121-4772, Vol. 20, Nº. 35, 2001, págs. 267-285
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se hace un análisis sobre el Efecto Fisher para el caso colombiano durante el periodo 1980-2000 a partir de la información trimestral de la tasa de interés nominal y de la tasa de inflación. Los resultados muestran que la tasa de interés nominal y la inflación poseen una raiz unitaria, guardan una relación de cointegración o relación de largo plazo y los cambios en la inflación sobre la tasa de interés nominal se presentan de forma uno a uno. De esta manera, los resultados sugieren que para el periodo 1980-2000 los incrementos en la inflación en el largo plazo (20 años) se transmiten en forma completa sobre la tasa de interés nominal.