Matemàtica financera en temps de crisi

• Autores: Arturo Valdivia
• Localización: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, ISSN 0214-316X, Vol. 29, Nº. 2, 2014, págs. 167-197
• Idioma: catalán
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen

  • En aquest treball es presenten alguns dels processos i càlculs estocàstics importants per a la teoria quantitativa del risc creditici. Aquesta branca de la matemàtica financera té com a objecte d�estudi els contractes amb risc de fallida, és a dir, contractes en els quals existeix el risc de patir una pèrdua econòmica a causa de l�incompliment �intencionat o no� de les obligacions adquirides per alguna de les parts que signen el contracte. Aquest tipus de contractes és omnipresent en la crisi econòmica actual; per això, en aquests temps de crisi mundial, ens interessa discutir-los des de la matemàtica financera