Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta

• Autores: Adolfo Rodríguez Vargas
• Localización: Revista de ciencias económicas, ISSN 0252-9521, ISSN-e 2215-3489, Vol. 32, Nº. 2, 2014, págs. 189-226
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre sí, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronósticos. Combinar los pronósticos con mejor ajuste resulta útil especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeño general: al incrementarse el horizonte su precisión disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variación del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronósticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de información evaluados, y son los que mostraron más diferencias significativas en capacidad de pronóstico con todos los demás modelos.