El efecto de las noticias financieras en el mercado de la Bolsa

• Autores: María del Pilar Pérez González
• Localización: Anales de economía aplicada 2007 / coord. por Pedro Benito Moyano Pesquera, Noelia Somarriba Arechavala; Josefa E. Fernández Arufe (dir.), José Luis Rojo García (dir.), Vol. 7, 2007 (Área VII : Métodos cuantitativos), ISBN 84-96477-93-2, págs. 610-622
• Idioma: español
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• Resumen
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    El objetivo de este trabajo es la construcci´on de un modelo para predecir los cambios de tendencia en los precios del mercado de la Bolsa de Madrid a partir de las noticias relativas a las empresas estudiadas.

    Para ello, extraemos patrones de los comentarios de prensa usando t´ecnicas de procesamiento de lenguaje natural. El modelo se obtiene como una red neuronal entrenada usando estos patrones como inputs y la reacci´on del mercado como output. Los resultados obtenidos mejoran el paseo aleatorio.

  • English

    The main of this work is to build a model to predict the evolution of the prices of the stock market by looking at appeared news articles. To this end, some features of news articles are chosen using the latest developments in Natural Language Processing. A predictive model is then constructed as a feedforward neural network trained using this templates as inputs and the reaction of the stock market as output. The model has been tested with a data set of news articles for which results are better than random walk.