Evidência empírica sobre a hipótese do andamento aleatório

• Autores: Joaquim Carlos da Costa Pinho, Ana Margarida Brochado
• Localización: Empresa y nueva economía: libro de resúmenes de trabajos presentados a las XI Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica / coord. por Carlos Ongallo Chanclón, 2001, ISBN 8488861107205, pág. 159
• Idioma: portugués
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• Resumen

  • Este trabalho propõe-se analisar a hipótese de eficiência na forma fraca do mercado de acções portugués. Com o propósito de verificar este argumento, é testada a hipótese de andamento aleatório das séries de rendimentos utilizando ensaios de dependéncia linear e não linear. Os resultados permitem concluir que as séries temporais de retornos não são independentes e identicamente distribuídas.