Análisis del caos en series temporales: Proposición de un test para la transitividad topológica y aplicación del mismo a series financieras de índices bursátiles

Dolors Gil-Doménech ^[1]
1. [1] Universitat Internacional de Catalunya
  
  Universitat Internacional de Catalunya
  
  Barcelona, España
Localización: Análisis Financiero, ISSN 0210-2358, Nº 130, 2016, págs. 80-90
Idioma: español
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Resumen
- español
  En el presente trabajo se propone un nuevo test para detectar la presencia de transitividad topológica, característica propia de los sistemas caóticos, en series temporales. Asimismo, se simula el test aplicándolo a series no topológicamente transitivas. Por último, se aplica el test propuesto a series financieras formadas por valores de cierre de los índices bursátiles Standard & Poor's 500, FTSE 100, NIKKEI 225 e IBEX 35.
- English
  In this paper, a new test is proposed to detect the presence of topological transitivity, a characteristic of chaotic systems, in time series. The test is first applied to series that are not topologically transitive, as a simulation.
  
  Finally, the proposed test is applied to financial series formed from the closing values of the stock indices Standard & Poor's 500, FTSE 100, NIKKEI 225 and IBEX 35.