Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

• Autores: Ana Pérez Espartero, Esther Ruiz Ortega
• Localización: XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 69-70
• Idioma: español
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• Resumen

  • Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.