La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual

• Autores: Leonardo Hernán Talero Sarmiento, Juan Benjamín Duarte Duarte, Laura Daniela Garcés Carreño
• Localización: Apuntes del CENES, ISSN 2256-5779, ISSN-e 0120-3053, Vol. 36, Nº. 64, 2017
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Complexity of Latin-American Stock Market using a Behavioral Cellular Automaton Model
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• Resumen
  • español

    La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Estas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación.

  • English

    The aim of this research is to evaluate the complexity level of Latin-American stock market using a cellular automaton model. For this purpose six indexes are studied: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT and IBOV respectively, during the period 2004 and 2016. The series are analyzed from their statistical behavior, adjustment of returns and estimation of its complexity. The last one is contrasted with the complexity level obtained simulating an artificial stock market model. Concluding that although Latin-American stock markets present differences they have similar tendencies and their complexity level cannot be predicted by a purely behavioral cellular automaton model.