Estudios cuantitativos sobre correlación de la trm y precio del petróleo referencia wti con base en la prueba de normalidad jarque - bera y el método de coeficiente de hurst.

• Autores: Alejandro Acevedo Amorocho, Vilma Gutiérrez, Duwamg Prada Marín, Helio Fernández Aranda
• Localización: Congreso Internacional en Administración de Negocios Internacionales.: CIANI 2017 / coord. por Julio Ramírez Montañez, 2017, págs. 225-237
• Idioma: español
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• Resumen
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    Uno de los factores relevantes en los Ingresos de la Balanza de pagos de la nación, es el precio del petróleo WTI y su variación en el tiempo, unido a la fluctuación de la TRM, variables que a su vez afectan otros índices como Inflación, tasas de interés, crecimiento económico, devaluación, entre otros, generando expectativa por el futuro del Gasto y las Inversiones públicas. Un modelo econométrico de correlación entre estas dos variables bajo el Método de Coeficiente de Hurst y la prueba de Normalidad Jarque-Bera, puede explicar dicho fenómeno. ¿Por qué baja el precio del petróleo cuando sube el dólar?, ¿Es el precio del petróleo inversamente proporcional a la fluctuación de la TRM? De acuerdo con Behar (2015), esta “regla de oro” parece confirmarse sobre todo en el 2008, parcialmente del 2011 al 2013 y a finales de 2014. Sin embargo, el comportamiento de ambas variables en el 2007 y a finales del 2013, no confirma la fuerza de esta regla, lo cual apunta a otros factores que influyen sobre los precios del dólar y del petróleo. En el corto plazo también hay fluctuaciones que no confirman la regla. Mientras el dólar ha mantenido su curso ascendente en los últimos dos meses, el precio del petróleo subió desde finales de enero hasta mediados de febrero. En las últimas semanas, el petróleo WTI también ha subido levemente.

    Es posible generar una serie de tiempo para observar y analizar la incidencia de la tasa representativa del mercado (TRM) y el valor del precio del petróleo WTI, para obtener información relevante en términos de la persistencia o incertidumbre en el tiempo; esto se evidencia bajo el método del coeficiente de Hurst, que genera ruido negro (serie persistente) o ruido rosa (serie antipersistente) o si la serie presenta un movimiento Browniano conocido como ruido blanco.

  • English

    Contribute to the study of the Economy in Colombia, where one of the relevant factors in terms of Income in the balance of payments of the nation is the reference oil price (WTI) and its variation In time, coupled with the fluctuation of the TRM, variables that in turn affect other economic indices such as inflation, interest rates, economic growth, devaluation, revaluation, exports, imports, CPI; Generating expectations for the future of Spending and Public Investments. An econometric correlation analysis between these two variables is presented under the Hurst Coefficient Method and the Jarque-Bera Normality test. ¿Why does the price of oil fall when the dollar goes up? ¿Is the price of oil inversely proportional to the fluctuation of the TRM? According to Behar (2015) , This "golden rule" seems to be confirmed especially in 2008, partially from 2011 to 2013 and at the end of 2014. However, the behavior of both variables in 2007 and at the end of 2013 does not confirm the force of this rule, which In the short term there are also fluctuations that do not confirm the rule. While the dollar has maintained its upward course in In the last two months, the price of oil rose from the end of January to the middle of February. In recent weeks, WTI oil has also risen slightly. So, what mechanisms are behind this situation?