Mínimos cuadrados recursivos

• Autores: José Luis Arrufat
• Localización: Económica: La Plata, ISSN-e 1852-1649, ISSN 0013-0419, Vol. 36, Nº. 1, 1990, págs. 3-20
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Recursive least squares
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• Resumen
  • español

    El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. de Chow. Por lo que respecta a la autocorrelación, esta técnica tiene ventajas y desventajas relativas al uso de los procedimientos de Durbin y Watson que se discuten en el trabajo. Por último se relacionan los mínimos cuadrados recursivos con el filtro de Kalman y se ilustran las ventajas de éste último para la estimación por mínimos cuadrados generalizados.

  • English

    This paper presents the key features of the recursive least squares method emphasizing its usefulness for tests of structural break and autocorrelation. With regard to structural break, this method lends itself to a simpler class-room presentation than the more traditional Chow's F test. In connection with autocorrelation, the method's adventages and disadvantages vis-à-vis the Durbin Watson procedures are discussed. The paper also relates relates recursive least squares to the Kalman filter and provides some evidence to establish the superiority of this latter approach for generalized least squares estimation.