Un algoritmo rápido para evaluar la verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos

• Autores: Miguel Jerez Juan, Sonia Sotoca López, José Casals Carro
• Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 40, Nº 143, 1998, págs. 269-291
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se deriva un algoritmo rápido y estable para evaluar la función de verosimilitud exacta de procesos VARMAX periódicos. Su estabilidad numérica y eficiencia computacional se consiguen combinando a) una formulación de dimensión mínima en espacio de los estados, en forma steady-state innovations con b) un procedimiento computacional que aprovecha las propiedades de esta representación. El algoritmo es aplicable a modelos estacionarios y no estacionarios y facilita el cálculo de los segundos momentos exactos de las estimaciones. Algunas pruebas de simulación y un caso real muestran su buen funcionamiento.