Pricing of long-dated commodity derivatives: Do stochastic interest rates matter?

• Autores: Benjamin Cheng, Christina Sklibosios Nikitopoulos, Erik Schlögl
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 95, Nº. 10, 2018, págs. 148-166
• Idioma: inglés
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