From the Samuelson volatility effect to a Samuelson correlation effect: An analysis of crude oil calendar spread options

• Autores: Lorenz Schneider, Bertrand Tavin
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 95, Nº. 10, 2018, págs. 185-202
• Idioma: inglés
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