A jump-diffusion model for pricing and hedging with margined options: An application to Brent crude oil contracts

• Autores: Jimmy E. Hilliard, Jitka Hilliard
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 98, Nº. 1, 2019, págs. 137-155
• Idioma: inglés
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