Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroskedasticity models

• Autores: Derick Wee, Mark Van De Vyver, Ross A. Maller, Claudia Klüppelberg
• Localización: Econometrics journal, ISSN 1368-4221, Vol. 5, Nº 2, 2002, págs. 387-416
• Idioma: inglés
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