Resumen de Medidas de bondad del ajuste en modelos econométricos con variable dependiente dicotómica
En este trabajo se lleva a cabo una revisión de las medidas escalares de bondad del ajuste en modelos dicotómicos, con el objetivo final de seleccionar aquella que mejor se comporte, estableciendo unos criterios lógicos de selección. Para ello, se realiza un experimento de simulación en el marco del modelo probit y se compara el comportamiento de todas las medidas ante determinados cambios, así como en función de la proximidad, con las medidas que se toman como referencia, el R2MCO del modelo latente subyacente, y el cuadrado del coeficiente de correlación entre la probabilidad verdadera y la estimada.
