El principio primero la seguridad de Roy y su derivación hasta el modelo de Markowitz

• Autores: José García, Miguel Angel Sánchez Guerrero, Juan Evangelista Trinidad Segovia
• Localización: Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, ISSN-e 2603-929X, Vol. 8, Nº 2, 1998, págs. 423-429
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se muestra cómo el modelo para la selección óptima de una cartera de inversión de Markowitz (1952) se puede obtener a partir del expuesto por Roy (1952). Se deducen unas fórmulas matemáticas que permiten obtener directamente la combinación óptima de la cartera y se precisa el significado estadístico del Coeficiente de Aversión al Riesgo