Empirical test of asset pricing models with individual assets: Resolving the Errors-in-variables bias in risk premium estimation

• Autores: Narasimhan Jegadeesh, Joonki Noh, Kuntara Pukthuanthong, Richard Roll, Junbo Wang
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 133, Nº. 2, 2019, págs. 273-298
• Idioma: inglés
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