Which model to match?

• Autores: Matteo Barigozzi, Roxana Halbleib, David Veredas
• Localización: Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 29, 2012, págs. 1-42
• Idioma: inglés
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• Resumen

  • La eficiencia asintótica de los estimadores de inferencia indirecta, tales como el método eficiente de los momentos, depende de la elección del modelo auxiliar. Hasta ahora, esta elección era ad hoc y basada en criterios subjetivos. En este artículo introducimos una clase de criterios de información que ayuda al usuario a escoger entre modelos anidados y no anidados. Esta clase es la análoga a los ampliamente utilizados criterios del tipo Akaike. Un detallado estudio de Monte Carlo basado en dos modelos simples e ilustrativos muestran la utilidad de los criterios.