Resumen de Growth empirics in panel data under model uncertainty and weak exogeneity
En este documento se estiman regresiones de crecimiento económico a la Barro teniendo en cuenta, simultáneamente, los problemas de endogeneidad e incertidumbre de modelo. A tal fin, se combinan métodos de estimación de modelos de panel por máxima verosimilitud con técnicas Bayesianas de promediado de modelos. Aplicando la técnica propuesta a un panel de países en el período 1960-2000, los resultados empíricos contrastan con el consenso previo en la literatura de crecimiento empírico: por un lado, no se encuentra evidencia de convergencia condicional entre los países, y por otro lado, ninguna variable parece predecir de forma robusta el crecimiento económico a largo plazo.
