The Le Chatelier Principle in the Markowitz Quadratic Programming Investment Model: A Case of World Equity Fund Market

• Autores: Chin W. Yang, Ken Hung, Jing Cui
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 235-245
• Idioma: inglés
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