Copula, Correlated Defaults, and Credit VaR

• Autores: Jow-Ran Chang, An-Chi Chen
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 697-711
• Idioma: inglés
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