Implementation Problems and Solutions in Stochastic Volatility Models of the Heston Type

• Autores: Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1165-1171
• Idioma: inglés
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