Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High-Frequency Index Returns , Ser-Huang Poon, Stephen J Taylor

• Autores: Bevan J. Blair, Ser-Huang Poon, Stephen J. Taylor
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1333-1344
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)