Estimation of Short- and Long-Term VaR for Long-Memory Stochastic Volatility Models

• Autores: Hwai-Chung Ho, Fang Liu
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1409-1415
• Idioma: inglés
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