Modeling Multiple Asset Returns by a Time-Varying t Copula Model

• Autores: Long Kang
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 1431-1449
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)