A VG-NGARCH Model for Impacts of Extreme Events on Stock Returns

• Autores: Lie-Jane Kao, Li-Shya Chen, Cheng-Few Lee
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2263-2279
• Idioma: inglés
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