Un método de pronóstico para eventos de periodicidad estable

• Enrique de Alba ^[1] ; José Nieto de Pascual ^[1]
  1. [1] Instituto Tecnológico Autónomo de México

     Instituto Tecnológico Autónomo de México

     México

     
• Localización: Agrociencia, ISSN 2521-9766, ISSN-e 1405-3195, Vol. 37, Nº. 1, 2003, págs. 33-44
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • A forecasting method for events with stable seasonality
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• Resumen
  • español

    El problema de estimar el valor acumulado de una variable positiva y continua para la cual se ha observado una acumulación parcial, y generalmente con sólo un reducido número de observaciones (dos años), se puede llevar a cabo aprovechando la existencia de estacionalidad estable (de un periodo a otro). Por ejemplo, la cantidad por pronosticar puede ser el total de un periodo (año) y el cual debe hacerse en cuanto se obtiene información sólo para algunos subperiodos (meses) dados. Estas condiciones se presentan de manera natural en el pronóstico de las ventas estacionales de algunos productos ‘de temporada’, tales como juguetes; en el comportamiento de los inventarios de bienes cuya demanda varía estacionalmente, como los combustibles; o en algunos tipos de depósitos bancarios, entre otros. En este trabajo se analiza el problema en el contexto de muestreo por conglomerados. Se propone un estimador de razón para el total que se quiere pronosticar, bajo el supuesto de estacionalidad estable. Se presenta un estimador puntual y uno para la varianza del total. El método funciona bien cuando no es factible aplicar metodología estándar debido al reducido número de observaciones. Se incluyen algunos ejemplos reales, así como aplicaciones a datos publicados con anterioridad.

    Se hacen comparaciones con otros métodos.

  • English

    The problem of estimating the accumulated value of a positive and continuous variable for which some partially accumulated data has been observed, and usually with only a small number of observations (two years), can be approached taking advantage of the existence of stable seasonality (from one period to another). For example the quantity to be predicted may be the total for a period (year) and it needs to be made as soon as partial information becomes available for given subperiods (months). These conditions appear in a natural way in the prediction of seasonal sales of style goods, such as toys; in the behavior of inventories of goods where demand varies seasonally, such as fuels; or banking deposits, among many other examples. In this paper, the problem is addressed within a cluster sampling framework. A ratio estimator is proposed for the total value to be forecasted under the assumption of stable seasonality. Estimators are obtained for both the point forecast and the variance. The procedure works well when standard methods cannot be applied due to the reduced number of observations. Some real examples are included as well as applications to some previously published data. Comparisons are made with other procedures