Resumen de Región confidencial para óptimos económicos en modelos pseudocuadráticos

Ciolys Beatriz Colmenares, Angel Martínez Garza, Miguel Ángel Martínez Damián, Martha E. Ramírez Guzmán, Félix V. González Cossío

• español

  Los óptimos económicos, puntos donde el ingreso neto se maximiza, usualmente son funciones no lineales de los parámetros del modelo de regresión ajustado; al insertar estimadores de los parámetros en lugar de los parámetros verdaderos en las ecuaciones de optimización, se genera una variable aleatoria multivariada, cuya distribución permite construir una región confidencial para el óptimo verdadero. En el caso de una función de producción polinomial con exponentes fraccionarios en las variables insumo, la obtención del punto óptimo conduce a un sistema no lineal de ecuaciones, cuya solución se obtiene iterativamente. A pesar de ello, en este trabajo se muestra que una región de confianza exacta de estimación para el óptimo económico, puede lograrse a través de un resultado de Box y Hunter (1954).

• English

  Economic optimums, points where net income is maximized, are usually non-linear functions of the parameters of the model being fitted; when inserting estimators of the parameters instead of the true values in the optimum equations a multivariate random variable is generated, whose distribution allows the building of a confidence region for the true optimum. In the case of a polynomial production function with fractional powers in the input variables, the search of the optimum point yields a system of non-linear equations whose solution must be obtained by iterative methods. Notwithstanding the former, this paper shows that upon a result due to Box and Hunter (1957) an exact confidence region can be built for the economic optimum.