The Performance of Multi-Factor Term Structure Models for Pricing and Hedging Caps and Swaptions

• Autores: Peter Klaasen, Joost Driessen, Bertrand Melenberg
• Localización: Journal of financial and quantitative analysis, ISSN 0022-1090, Vol. 38, Nº 3, 2003, págs. 635-672
• Idioma: inglés
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