Modelización de la dependencia del número de siniestros: Aplicación a Solvencia II

• Castañer, Anna ^[1] ; Claramunt Bielsa, M. Mercè ^[1] ; Tadeo, Alba ^[2] ; Varea, Javier ^[1]
  1. [1] Universitat de Barcelona

     Universitat de Barcelona

     Barcelona, España

     
  2. [2] Allianz, compa˜n´ıa de seguros y reaseguros, S.A., Spain
• Localización: Documentos de trabajo ( XREAP ), Nº. 1, 2016
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.