Resumen de Determinantes de fragilidad del sistema bancario en la República Dominicana: una aplicación micro-macro de modelos de alerta temprana

Alberto Veloz, Georgina Benou de Gómez

• español

  En el presente estudio se utiliza un modelo de alerta temprana sobre posibles crisis o problemas bancarios (“distress”). En esta primera parte se estiman varias ecuaciones de regresión múltiple, utilizando datos de panel con informaciones financieras de la banca. La importancia de este estudio está en poner a disposición de las autoridades y de los académicos una herramienta, que al mismo tiempo que permita analizar la interacción de las variables acroeconómicas, aspectos específicos de las operaciones bancarias, y ciertas características del sistema, muestre indicaciones tempranas de posibles problemas bancarios. Los resultados obtenidos permiten señalar que existe una clara interacción entre la composición sectorial de la cartera, la mezcla de depósitos en moneda local y extranjera, el volumen de gastos generales y administrativos, la relación capital sobre el total de activos y el tipo de cambio, en explicar las variaciones en la tasa de morosidad. Una elevada proporción de créditos de consumo y comerciales en la cartera de los bancos luce asociada con una menor tasa de morosidad; mientras que lo contrario se aplica a créditos a la construcción.

• English

  This article studies the interaction between bank specific variables, macroeconomic variables and financial system characteristics. An early warning model is developed using panel data with information published by the commercial banks of the Dominican Republic. The findings indicate that a high concentration of loans to construction, the mix of deposits in foreign currency to deposits in local currency, the exchange rate, as well as high administrative expenses, explain very well the increases in loan delinquency rates, and probable future events of bank distress. Key Words banking system fragility; banking crisis; delinquency rate; early warning models.