Mercados de Capitales del Bloque Bric + México: Dependencia Estimada con un Enfoque de Cópulas

Miriam Sosa ^[1] ; Christian Bucio ^[2] ; Alejandra Cabello ^[1]
1. [1] Universidad Nacional Autónoma de México
  
  Universidad Nacional Autónoma de México
  
  México
2. [2] Universidad Autónoma del Estado de México
  
  Universidad Autónoma del Estado de México
  
  México
Localización: Investigación administrativa, ISSN-e 2448-7678, ISSN 1870-6614, Vol. 44, Nº. 115, 2015, págs. 1-22
Idioma: español
Títulos paralelos:
- Bric+México Capital Markets: Modeling Dependence with Copulas
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Resumen
- español
  La motivación y objetivo del presente estudio es verificar la intensidad de la dependencia entre los mercados del bloque BRIC-M (Brasil, Rusia, India, China más México)1 en un período significativo y característico para dichos países, abarcando desde momentos previos a la conformación del bloque BRIC que data de 1998 hasta el año 2013. Se emplea una metodología de copulas, utilizando diversos parámetros. Se acopia evidencia de que en términos de integración de los mercados accionarios del bloque BRIC+M, existe una segmentación baja-moderada aun conducente a la diversificación internacional, entre estos países.
- English
  The motivation and purpose of this study is to verify the intensity of dependence between markets BRIC -M ( Brazil, Russia , India , China 's Mexico) in a significant and characteristic period for these countries , ranging from moments before shaping BRIC dating from 1998 to 2013. copulations methodology is used , using various parameters . Evidence that in terms of integration of stock markets BRIC + M , there is a low to moderate even leading to international diversification segmentation between these countries is collected .