Impacto de diversificación y la volatilidad en carteras de inversión: Bolsa de Valores de Lima

• Juli Chambilla, Dany Elias ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
• Localización: Economía & Negocios: Revista de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial, ISSN-e 2708-6062, Vol. 1, Nº. 1 (Diciembre - Mayo), 2019, págs. 28-36
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Impact of diversification and volatility in investment portfolios: Bolsa de Valores de Lima
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• Resumen
  • español

    El objetivo del presente artículo es determinar el efecto de la diversificación y la frontera eficiente en el portafolio de inversión de la Bolsa de Valores de Lima en los últimos 4 años. El tipo de investigación realizado es del tipo cuantitativo y explicativo, se ha utilizado la cotización diaria de 11 títulos que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2015-2019, para los que se determina la rentabilidad y su volatilidad diaria. Como resultado de la experiencia se tiene la relación inversa entre número de títulos y varianza de la cartera. Lo que muestra claramente que, a medida que una cartera se ve incrementado cada vez con mayor número de títulos, va disminuyendo el valor de la volatilidad de la cartera. Como resultado de la experiencia se tiene que, a medida que se incluye más títulos a una cartera de inversiones, se ve reducida la volatilidad de la cartera de inversiones.

  • English

    The purpose was determining the effect of diversification and the efficient frontier on the investment portfolio of Lima Stock Exchange in the las 4 years. The type of research carried out is quantitative and explanatory, based on the statistical information of the quotation on the Lima Stock Exchange in the period 2015-2019. The profitability and the risk can be done through by the Excel and Excel Solver program and Eviews too. Of the 11 titles selected as sample of the Lima Stock Exchange (LSE), the expected return and volatility in the last of 4 years were calculated. The most efficient portfolio set in the market was determined. Using the theory of diversification, a contrast was obtained in the results, this is why the result of volatility is of the utmost importance for investors in the portfolio, since it contributes to the decrease in risk and the increase in profitability.