Resumen de Estrategias especulativas óptimas con opciones
Los inversores acceden a los mercados de derivados por motivos de cobertura, arbitraje e inversión. Este artículo centra su esfuerzo en este último motivo y propone: un nuevo procedimiento Bayesiano para modelizar los precios del subyacente en una fecha futura dada, que incorpora las expectativas iniciales de un agente individual a la información muestral del mercado; y un nuevo diseño de programación lineal entera para hallar la cartera de inversión óptima en opciones europeas desde el punto de vista de dicho agente. La metodología planteada es aplicada en la obtención de carteras óptimas sobre opciones Ibex-35 bajo varios supuestos sobre las expectativas individuales del agente en tendencia y volatilidad.
