Resumen de Os dados estatísticos e seu processamento inicial com as tecnicas e softwares mais usuais na econometria
- español
El propósito de este trabajo es presentar las exigencias mínimas para los datos estadísticos que se usan en la econometría y las principales formas y prácticas para deducir rápidamente los parámetros de una ecuación de regresión y sus indicadores de eficiencia o fuerza, utilizando sucesivamente el álgebra y la estadística elemental, una calculadora HP-12C y softwares como el Excel, el Eviews y la Stata. Todo esto se espera conseguir mostrando un caso específico de la economía brasileña, la relación entre el índice Ibovespa y la tasa de interés Selic. Todo lector, al leer y seguir esta ayuda memoria, podrá entender de manera práctica, las diferentes alternativas para calcular los parámetros β1 y β2 de una ecuación de regresión, así como la covarianza y el coeficiente de regresión R y el coeficiente de determinación R², todo respaldado por los cálculos correspondientes. Al final, se esperaría que cada lector pueda comprender y aplicar estos cálculos para sus propios casos del mundo real y disciplinas econométricas, superando así los temores y dificultades iniciales.
- português
O propósito deste artigo é apresentar as exigências mínimas para os dados estatísticos a utilizar na econometria e as principais formas e práticas para deduzir rapidamente os parâmetros de uma equação de regressão e dos indicadores da eficiência ou força destes mesmos, utilizando sucessivamente a álgebra e a estatística elementar, uma calculadora HP-12C, e os softwares como o Excel, Eviews e o Stata. Tudo isto aplicado para um caso específico da economia brasileira, da relação entre o índice Ibovespa e a taxa de juros Selic. A leitura e acompanhamento desta ajuda memoria lhe permitirá ao leitor, examinar de forma prática, as diferentes alternativas para calcular os parâmetros β1 e β2 de uma equação de regressão, assim como da covariância e do coeficiente de correlação R e do coeficiente de determinação R², tudo sustentado nos cálculos e referências bibliográficas correspondentes. No final se esperaria que cada leitor possa entender e aplicar estes cálculos para seus próprios casos do mundo real e nas disciplinas de econometria, superando o receio e dificuldades usuais para entender e aplicar estes indicadores.
