Análisis del sentimiento en los mercados financiero en un entorno disruptivo

• Autores: Karime Chahuán-Jiménez, Mónica Alejandra Riffo Rosas
• Localización: CAPIC REVIEW, ISSN-e 0718-4662, Vol. 20, Vol. 1, 2022
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Sentiment analysis in financial markets in a disruptive environment
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• Resumen
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    Los entornos disruptivos generan un fallo en los mercados desde distintos ámbitos, uno de los mercados en que se reiteran distintos focos de afectación son los mercados financieros, los que muchas veces generan contagio con otros mercados y los inversionistas se sienten afectados frente a las noticias e información pública. El propósito de este artículo es analizar el sentimiento que generan las noticias vinculadas a los mercados financieros ante el entorno disruptivo asociado a la crisis sanitaria Covid.19. La metodología desarrollada se basó en un análisis exploratorio secuencial, en que a partir de la revisión de literatura de revistas en la Web of Science, calificadas con mayor rango de acuerdo con el factor de impacto, se determinan categorías y subcategorías que describen un entorno disruptivo permitiendo reconocer la crisis sanitaria como tal y la posterior aplicación de algoritmos de Sentiment Analysis, para identificar en los períodos bajo análisis, antes y después del quiebre estructural de los mercados, el efecto de las noticias en el ámbito financiero. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede considerar que la información que se entrega al mercado después del quiebre estructural generado por el Covid-19 en marzo del año 2020, ha estado mediada, pues se obtiene que el período posterior generó una baja en el positivismo y subjetividad de las noticias, por lo tanto, pretende resguardar la toma de decisiones de los inversionistas

  • English

    Disruptive environments generate a failure in the markets from different areas, one of the markets in which different sources of affectation are reiterated is the financial market, which often generates contagion in other markets and investors feel affected by the news and public information. The purpose of this article is to analyze the sentiment generated by news related to financial markets in the face of the disruptive environment associated with the Covid.19 health crisis. The methodology developed was based on an exploratory sequential analysis, starting with a literature review of the journals in the Web of Science, ranked according to their impact factor, categories and subcategories were determined that describe a disruptive environment allowing for the health crisis to be recognized as such and the subsequent application of Sentiment Analysis algorithms, to identify in the periods under analysis, before and after the structural breakdown of the markets, the effect of the news in the financial sphere. According to the results obtained, it can be considered that the information delivered to the market after the structural breakdown, generated by Covid-19 in March 2020, has been mediated, since the subsequent period generated a drop in the positivism and subjectivity of the news, therefore, aiming to safeguard the decision making of investors.