MIDIENDO LA COMPLEJIDAD EN EL MERCADO FINANCIERO PERUANO

• Autores: Alexis Rodriguez Carranza, Juan C. Ponte Bejarano
• Localización: Selecciones Matemáticas, ISSN-e 2411-1783, Vol. 2, Nº. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: Agosto - Diciembre), págs. 119-128
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • MEASURING THE COMPLEXITY IN THE PERUVIAN FINANCIAL MARKET
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• Resumen
  • español

    Informacion sobre la complejidad de un fenomeno, puede ser obtenida midiendo sus grados de libertad. Asumiendo que las trayectorias del fenómeno convergen a un conjunto atractor, los grados de libertad del sistema, son los grados de libertad del atractor. En el presente artículo estudiamos la presencia de un conjunto atractor para la dinamica en el mercado nanciero y estimamos su dimension. Seran usadas las ideas de reconstruccion de atractores usando coordenadas de retraso de Takes y las aplicaciones son centradas en el mercado nanciero peruano.

  • English

    Information on the complexity of a phenomenon, may be obtained by measuring their levels of libertad.Asimismo that phenomenon paths converge to an attractor set, the degrees of freedom of the system, are the degrees of freedom of atractor. In this article we study the presence of an attractor for the dynamic set in the nancial market and estimate its dimension. They will be used the ideas of reconstruction of attractors using delay coordinates Takes and applications are centeredin the peruvian nancial market.