Evaluación de diferentes métodos para la estimación del PIB potencial: El caso de México

• Autores: Francisco Corona, Pedro Paulo Orraca Romano, Jesús López Pérez
• Localización: Estudios económicos, ISSN 0186-7202, Vol. 37, Nº. 2 (Julio-Diciembre), 2022, págs. 285-313
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Evaluating different methods of potential GDP estimates: The case of Mexico
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    Con el objetivo de contribuir a la literatura que se centra enla estimación del Producto Interno Bruto (PIB) potencial, en este trabajose evalúa el funcionamiento de cuatro métodos de estimación del PIB potencial trimestral de México para el periodo 1998:T1-2020:T2. Los procedimientos utilizados para su estimación son: 1) métodos heurísticos, 2) el filtro de Hodrick Prescott, 3) el Modelo de Factores Dinámicos no estacionario y 4) la descomposición Permanente-Transitorio (PT) de Gonzalo y Granger (1995). Se concluye que, por razones econométricas, los mejores resultados se obtienen al usar la descomposición PT.

  • English

    With the purpose of contributing to the literature that focuses on the estimation of Potential Gross Domestic Product (GDP), this study evaluates four different estimation methods of Potential GDP using quarterly data from Mexico for the period 1998:Q1-2020:Q2. The procedures used for its estimation are: 1) Heuristic methods, 2) The Hodrick Prescott filter, 3) Non-Stationary Dynamic Factor Model, and 4)The Permanent-Transient (PT) decomposition of Gonzalo and Granger (1995). We conclude that, econometrically, the best results are obtained when using the PT decomposition.