In this paper we consider a modification of the simple random walk, the Lazy Random Walk, and construct a family of stochastic processes from the latter that converges weakly to a standard one-dimensional Brownian motion.
En aquest article considerem una modificació del passeig aleatori simple, el Lazy Random Walk, i construïm una família de processos estocàstics a partir d’aquest procés que convergeix feblement cap a un moviment Brownia estàndard en una dimensió.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados