Resumen de Análisis no paramétrico de estacionalidad en los rendimientos de la Deuda Pública española

Juan M. Nave Pineda, Alicia de las Heras

• El empleo habitual de datos de alta frecuencia en los trabajos empíricos que estudian el comportamiento de los modelos teóricos de valoración de activos, abre la oportunidad, o incluso la necesidad, de estudiar los comportamientos estacionales que dichos datos puedan presentar