Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina

• Cortez, K. A. ^[1]
  1. [1] Universidad Autónoma de Nuevo León

     Universidad Autónoma de Nuevo León

     México

     
• Localización: Innovaciones de Negocios, ISSN 2007-1191, Vol. 5, Núm. 10, 2008 (Ejemplar dedicado a: Julio-Diciembre, 5(10)), págs. 209-218
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Analysis of Value at risk in crisis and stability: Case of Mexico and Argentine
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  • español

    El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman los tipos de cambios de las dos economías y se analiza la evolución del VaR en época de crisis y estabilidad cambiaria. Se explican las principales inconvenientes del VaR como métrica de medición de riesgo.

  • English

    The present analysis shows the possible effects of the risk to which the economies of Mexico and Argentina are exposed. The article studies the methodology of the VaR using the parametric model of average variance in individual in the type of change of the economies of Mexico and Argentina. The types from changes of the two economies are taken and the evolutionof the VaR at time of crisis and exchange stability is analyzed. The main disadvantages of the Bar like metric are explained of measurement of risk.