Evaluation of High-Frequency Prediction Approaches in Price Determination on Financial Markets

• Rahmouni, Abdelghani ^[1]
  1. [1] Université Ibn-Tofail

     Université Ibn-Tofail

     Kenitra, Marruecos

     
• Localización: epsir: European Public & Social Innovation Review, ISSN-e 2529-9824, Nº. 10, 2, 2025 (Ejemplar dedicado a: Innovación)
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Evaluación de los enfoques de predicción de alta frecuencia en la determinación de precios en los mercados financieros
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• Resumen
  • español

    Introducción:Esta comunicación examina el impacto de la negociación de alta frecuencia (HFT) y la negociación algorítmica en los mercados financieros. La HFT utiliza sofisticados algoritmos para realizar transacciones ultrarrápidas, optimizando los beneficios y minimizando los riesgos. Metodología:El estudio explora cómo la HFT contribuye a la eficiencia y liquidez del mercado, al tiempo que pone de relieve los riesgos de una mayor volatilidad, en particular durante los períodos de estrés del mercado. Resultados:Los algoritmos de HFT mejoran la liquidez pero pueden amplificar las fluctuaciones de los precios, lo que supone un reto para los inversores y las instituciones financieras. Estos efectos pueden crear inestabilidad, especialmente en condiciones de mercadovolátiles. Discusión:El comunicado subraya la necesidad de que la normativa equilibre los beneficios de la HFT -como la eficiencia y la liquidez-frente a los riesgos que plantea el aumento de la volatilidad del mercado.Conclusiones:Aunque la HFT ofrece importantes beneficios para los mercados financieros, es esencial un estudio y una regulación continuos para garantizar la estabilidad y la integridad de estos mercados.ando estas tecnologías para mantener la estabilidad y la integridad de los mercados financieros.

  • English

    Introduction: This communication examines the impact of high-frequency trading (HFT) and algorithmic trading on financial markets. HFT utilizes sophisticated algorithms for ultra-fast transactions, optimizing profits and minimizing risks. Methodology: The study explores how HFT contributes to market efficiency and liquidity while also highlighting the risks of increased volatility, particularly during periods of market stress. Results: HFT algorithms improve liquidity but can amplify price fluctuations, challenging investors and financial institutions. These effects can create instability, especially in volatile market conditions. Discussion: The communication stresses the need for regulations to balance the benefits of HFT—such as efficiency and liquidity—against the risks posed by increased market volatility. Conclusions: While HFT offers significant benefits for financial markets, ongoing study and regulation are essential to ensure the stability and integrity of these markets.