Daniel Rösch

• Artículos de revistas (7)

• Artículos de revistas

  • Opening the black box – Quantile neural networks for loss given default prediction

    Ralf Kellner, Maximilian Nagl, Daniel Rösch

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 134, Nº. 1, 2022, pág. 13

    

  • Systematic credit risk in securitised mortgage portfolios

    Yongwoong Lee, Daniel Rösch, Harald Scheule

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 122, Nº. 1, 2021, pág. 10

    

  • A shrinkage approach for Sharpe ratio optimal portfolios with estimation risks

    Felix Kircher, Daniel Rösch

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 133, Nº. 12, 2021, pág. 24

    

  • Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans

    Jennifer Betz, Steffen Krüger, Ralf Kellner, Daniel Rösch

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 112, Nº. 3, 2020, pág. 19

    

  • Hedging parameter risk

    Arndt Claußen, Daniel Rösch, Martin Schmelzle

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 100, Nº. 3, 2019, págs. 111-121

    

  • Downturn LGD modeling using quantile regression

    Steffen Krüger, Daniel Rösch

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 79, Nº. 6, 2017, págs. 42-56

    

  • A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk

    Harald Scheule, Daniel Rösch

    Journal of fixed income, ISSN 1059-8596, Vol. 15, Nº. 2, 2005, págs. 63-75

    

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