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Área de conocimientoPáginas webPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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An application of extreme value theory in estimating liquidity risk
Sonia Benito Muela, Carmen López Martín, Raquel Arguedas Sanz
European Research on Management and Business Economics, ISSN 2444-8834, Vol. 23, Nº. 3, 2017, págs. 157-164
A comprehensive review of Value at Risk methodologies
Pilar Abad, Sonia Benito Muela, Carmen López
The Spanish Review of Financial Economics, ISSN 2173-1268, Vol. 12, Nº. 1 (January-June 2014), 2014, págs. 15-32
Sonia Benito Muela
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 65, 2013 (Ejemplar dedicado a: 2º semestre 2013)
Sonia Benito Muela, José Miguel Andreu García
Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN-e 2340-8804, ISSN 0214-8307, Nº 3028, 2012, págs. 51-59
Variance Reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela
Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 34, Nº. 1, 2010, págs. 21-44
Análisis factorial del mercado español de deuda pública
Sonia Benito Muela
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 55, 2008, págs. 11-33
Políticaq monetaria en el área del Euro: evolución de los tipos de interés en 2007 y previsiones para 2008
Sonia Benito Muela
Análisis regional del mercado laboral y de la inflación, Nº. 11, 2007, págs. 147-149
Estado actual de la política monetaria de la zona Euro: tipos de interés actuales y previsiones
Sonia Benito Muela
Análisis regional del mercado laboral y de la inflación, Nº. 6, 2006, págs. 137-140
Un modelo de duración trfactorial
Sonia Benito Muela
Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 9, 2006, págs. 26-46
Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)
Sonia Benito Muela, Carmen López Martín, Mª Ángeles Navarro
Contributions to risk analysis: risk 2018 / coord. por José María Sarabia Alegría, Faustino Prieto Mendoza, Montserrat Guillén Estany, 2018, ISBN 978-84-9844-683-8, págs. 51-59
Sonia Benito Muela, Carmen López Martín, Mª Ángeles Navarro
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 20, 2018, págs. 1-29
Role of the loss function in the VaR comparison
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela, María del Carmen López Martín
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 756, 2014
Evaluating asymmetric effect in skewness and kurtosis
Sonia Benito Muela
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 744, 2014
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela, Miguel Angel Sánchez Granero, Carmen López
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 40, 2013, págs. 1-21
A comprehensive review of value at risk methodologies
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela, María del Carmen López Martín
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 711, 2013
A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 452, 2009
Valor en Riesgo en carteras de renta fija: Una comparación entre modelos empíricos de la estructura temporal
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 4, 2006
A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio
Pilar Abad Romero, Sonia Benito Muela
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 300, 2006
Using The Nelson and Siegel Model of The term Structure in Value at Risk Estimation
Sonia Benito Muela, Pilar Abad Romero
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 11, 2005, 5 págs.
Factores comunes en la ETTI española. Un análisis de corto y largo plazo
Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 10, 2005, 30 págs.
A factor analysis of volatility across the term structure: the Spanish case
Sonia Benito Muela, Alfonso Novales Cinca
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 2, 2005
Sonia Benito Muela
Tesis doctoral dirigida por Alfonso Novales Cinca (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2001).
Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory
María Ángeles Navarro Cervantes
Tesis doctoral dirigida por Carmen López Martín (dir. tes.), Sonia Benito Muela (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (2023).
Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison
Tesis doctoral dirigida por Pilar Abad Romero (dir. tes.), Sonia Benito Muela (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (2015).
Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control
Sonia Benito Muela (coord.), Carmen López Martín, Laura Garcia Jorcano, Raquel Arguedas Sanz
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2023. ISBN 9788436277203
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