Pierre Duchesne

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• Artículos de revistas

  • Estimating the mean and its effects on Neyman smooth tests of normality for ARMA models

    Pierre Duchesne, Pierre Lafaye De Micheaux, Joseph Tagne Tatsinkou

    Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 44, Nº. 3, 2016, págs. 241-270

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  • On consistent testing for serial correlation in seasonal time series models

    Pierre Duchesne, Denis Larocque, Hannu Oja

    Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 35, Nº. 2, 2007, págs. 193-213

    

  • On the Asymptotic Distribution of Residual Autocovariances in VARX Models with Applications

    Pierre Duchesne

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 14, Nº. 2, 2005, págs. 449-474

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